[1]李爱民,涂庆伟.一个关于破产概率的不等式[J].常州大学学报(自然科学版),2010,(04):64.
 LI Ai -min,TU Qing -w ei.A Inequality on Ruin Probability[J].Journal of Changzhou University(Natural Science Edition),2010,(04):64.
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一个关于破产概率的不等式()
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常州大学学报(自然科学版)[ISSN:2095-0411/CN:32-1822/N]

卷:
期数:
2010年04期
页码:
64
栏目:
数理科学
出版日期:
2010-12-25

文章信息/Info

Title:
A Inequality on Ruin Probability
作者:
李爱民1 涂庆伟2
1.四川文理学院数学与财经系, 四川达州635000;2.常州大学数理学院, 江苏常州213164
Author(s):
LI Ai -min1 TU Qing -w ei2
1 .Department of Mathematics and Finance -Eco nomics , Sichuan Unive rsity of A rts and Science , Dazhou 635000 , China ;2 .School of Physics and Ma thematics , Changzhou Univer si ty , Chang zhou 213164 , China
关键词:
二阶自回归相依模型破产概率上界随机模拟
Keywords:
second order autoregressive model ruin probability upper bound stochastic simulation
分类号:
O 211.5  
文献标志码:
A
摘要:
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下, 通过积分方程导出一类风险模型破产概率的上界, 并与古典风险模型的破产 概率上界作了比较和随机模拟分析。
Abstract:
:This art icle invest igates o ne risk model under the assumptio n that the rate of intere st i s dependent upon the second -o rder auto reg ressive st ructure .An upper bound of the ruin probabili ty i s derived f rom the related integrate equat ion , and then it compare s the upper bound for ruin probability of the classical ri sk model and the analy ses of stochastic simulation fo r the tw o upper bounds are conducted .

参考文献/References:

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备注/Memo

备注/Memo:
基金项目:四川文理学院院级科研资助项目(2008A01Z) 作者简介:李爱民(1978 -), 男, 河南新乡人, 讲师, 硕士, 主要从事泛函分析与金融数学研究。
更新日期/Last Update: 2010-12-25